Стратегия Келли управления капиталом при покупке опционов
В данной работе решается оптимизационная задача вложения капитала с помощью стратегии Келли. Найдены оптимальные доли капитала, которые необходимо вложить в покупку двух опционов на акции. Проведён анализ решения. Показано, что вложение капитала в два инструмента выгоднее для инвестора, чем в каждый по отдельности.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы. Вход / Регистрация
Описание документа
Орешкина Е. В. Стратегия Келли управления капиталом при покупке опционов / Е. В. Орешкина. — Текст : электронный // Научно-исследовательская работа обучающихся и молодых ученых : материалы 71-й Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. обучающихся и молодых ученых : науч. электрон. изд. / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2019. — С. 277—280.
Издатель: Издательство ПетрГУ
Copyright: Петрозаводский государственный университет
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на обработку файлов
Cookies и других пользовательских данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности