Математический и финансовый анализ

Орешкина Елена Владимировна

Стратегия Келли управления капиталом при покупке опционов

В данной работе решается оптимизационная задача вложения капитала с помощью стратегии Келли. Найдены оптимальные доли капитала, которые необходимо вложить в покупку двух опционов на акции. Проведён анализ решения. Показано, что вложение капитала в два инструмента выгоднее для инвестора, чем в каждый по отдельности.

Сборник

Все статьи сборника:


Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, зарегистрируйтесь.

Описание документа
Орешкина Е. В. Стратегия Келли управления капиталом при покупке опционов / Е. В. Орешкина. — Текст : электронный // Научно-исследовательская работа обучающихся и молодых ученых : материалы 71-й Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. обучающихся и молодых ученых. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2019. — С. 277-280. — URL: http://elibrary.petrsu.ru/books/37136 (дата обращения: 21.07.2024)

Издатель: Издательство ПетрГУ

Copyright: Петрозаводский государственный университет

Место издания: Петрозаводск

Год издания: 2019