Раздел журнала/сборника: Математический и финансовый анализ
Стратегия Келли управления капиталом при покупке опционов
В данной работе решается оптимизационная задача вложения капитала с помощью стратегии Келли. Найдены оптимальные доли капитала, которые необходимо вложить в покупку двух опционов на акции. Проведён анализ решения. Показано, что вложение капитала в два инструмента выгоднее для инвестора, чем в каждый по отдельности.
Сборник
Все статьи сборника:
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Описание документа
Орешкина Е. В. Стратегия Келли управления капиталом при покупке опционов / Е. В. Орешкина. — Текст : электронный // Научно-исследовательская работа обучающихся и молодых ученых : материалы 71-й Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. обучающихся и молодых ученых. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2019. — С. 277-280. — URL: http://elibrary.petrsu.ru/books/37136 (дата обращения: 21.12.2024)
Издатель: Издательство ПетрГУ
Copyright: Петрозаводский государственный университет
Место издания: Петрозаводск
Год издания: 2019